美联储确认花旗集团交易风险管理体系整改完毕

　　格隆汇12月18日｜据知情人士透露，美国联邦储备委员会已正式通知花旗集团，决定关闭此前针对其交易风险管理缺失的监管整改要求。这一决定标志着花旗在交易对手风险评估和资本缓冲机制方面取得重大合规进展，相关问题曾导致该行面临严格监管审查。

　　2023年12月，美联储在例行监管检查中发现花旗存在三项需要立即整改的监管问题，这些问题被归类为Matters Requiring Immediate Attention（MRIA）。具体缺陷包括交易对手风险敞口计算模型存在系统性漏洞、衍生品交易相关资本储备不足，以及风险管理流程的执行监督机制不健全。监管机构当时要求花旗在限期内提交整改方案并实施改进措施。

　　据多位消息人士证实，经过近半年的专项整改，花旗已通过美联储的验收评估。新修订的风险管理框架在压力测试中表现良好，特别是在应对交易对手违约风险时的资本吸收能力得到显著提升。该行通过优化风险定价模型、加强交易限额管理、完善内部审计流程等措施，有效解决了监管机构提出的重点问题。

　　美联储与花旗集团均未就此事发表正式声明。但业内人士分析，监管要求的终止意味着花旗的整改工作获得监管部门认可，有助于改善其市场信用评级。此前穆迪、标普等评级机构已对花旗风险管理体系提出质疑，认为其风险敞口计算方式过于保守，可能影响金融机构间交易的稳定性。

　　金融监管专家指出，此次事件反映了美联储对系统性重要银行监管的持续强化趋势。在2023年巴塞尔协议Ⅲ全面实施背景下，大型金融机构需建立更精准的风险评估体系。花旗作为全球系统重要性银行，在衍生品交易领域占据重要市场份额，其风险管理水平直接影响国际金融市场稳定。

　　值得关注的是，美联储此次决定未提及花旗其他业务领域的监管问题。该行近年来在跨境支付业务、反洗钱机制等方面仍面临多项调查。国际清算银行在最近报告中强调，全球系统性风险防范需要金融机构持续完善风险管理架构，特别是在利率剧烈波动和地缘政治风险上升的背景下。

　　目前，花旗正在推进数字化风控平台建设，计划引入更多人工智能算法进行实时风险监测。该行2024年第三季度财报显示，其合规支出较去年同期增加12%，主要用于升级交易风险管理系统。市场观察人士认为，此次监管要求的解除将有助于降低花旗的合规成本，但不会立即改变其全球风险管理格局的调整方向。